證券投資
       趨勢量化(huà)管理(lǐ)投資策略
（一）、量化(huà)管理(lǐ)策略基本思想
 
量化(huà)管理(lǐ)策略：将數據分析與傳統的(de)價值投資、趨勢投資相(xiàng)結合篩選優質股票(piào)（優質現(xiàn)貨）；同時(shí)利用多因子(zǐ)分析判斷指數變化(huà)的(de)方向及概率；從(cóng)而決策是否利用股指期貨對(duì)沖所持有(yǒu)的(de)股票(piào)随指數下(xià)行風(fēng)險的(de)投資模式。
 
 
 

 
（二）、量化(huà)管理(lǐ)策略核心步驟
1.     一是優化(huà)現(xiàn)貨股票(piào)組合、二是動态監控
 

 
2.  多因子(zǐ)策略分析指數上(shàng)漲或下(xià)跌概率
 

 
（三）、量化(huà)管理(lǐ)策略投研流程

 
（四）、量化(huà)管理(lǐ)策略盈利模式
流動性高(gāo)、風(fēng)險小(xiǎo)、适合對(duì)收益有(yǒu)一定要求的(de)客戶。

 
 
注：策略微(wēi)調說(shuō)明(míng)
由于股指期貨這(zhè)一對(duì)沖工(gōng)具的(de)開(kāi)倉限制，将做空對(duì)沖風(fēng)險直接修改為(wèi)股票(piào)減倉或空倉。以此控制指數下(xià)行風(fēng)險，并放(fàng)棄指數下(xià)行的(de)盈利。